Text

Estimasi harga saham PT. Surya esa perkasa Palembang dengan metode Generalized autoregressive Conditional Heteroscedasticity (garch)

---

Penilaian

---

Nilai harga saham menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam melakukan
investasi di pasar modal. Indeks harga saham menunjukkan harga saham yang
menggambarkan kondisi pasar. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk data
finansial adalah Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
(GARCH). Metode GARCH adalah salah satu pendekatan untuk memodelkan deret
waktu dengan kondisi error bervariasi menurut waktu (Heteroscedasticity). Metode ini
merupakan generalisasi dari proses Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
(ARCH). Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk mengetahui estimasi
indeks saham PT. Surya Esa Perkasa adalah GARCH. Model GARCH terbaik yang
dinilai lebih sederhana dan dapat menggantikan parameter ARCH dengan derajat tinggi
yaitu GARCH (2,2). Hasil penelitian dengan model GARCH (2,2) diperoleh persamaan

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

-

Publisher

Inderalaya : ., 2016

Collation

xiii, 74 hlm. : ilus

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Harga Saham

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment