Skripsi

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2011 - JULI 2013

---

Penilaian

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retum ekspektasi dan resiko individual serta pembentukan portofolio optimal pada saham sektor perbankan yang kontinyu masuk dalam indeks LQ 45 di BEI periode Februari 2011 — Juli 2013 dengan menggunakan model indeks tunggal. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham harian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hasil penelitian ini menunjukkan retum ekspektasi saham individual sebesar 0.1117% untuk BBCA, 0.1048% untuk BBRi, 0.0832% untuk BMRI, BBNI 0.0644% untuk BBNI dan 0.0106% untuk BDMN. Tingkat resiko individual masing-masing saham sebesar 0.0659% untuk BDMN, 0.0474% untuk BMRI, 0.0455% untuk BBRI, 0.0397% untuk BBNI dan 0.0315% untuk BBCA. Dari 5 saham terpilih 3 saham menjadi kandidat portofolio optimal diantaranya : BBCA, BBRI dan BMRI dengan Excess Retum to Beta (ERB) masing-masing 0.0010, 0.0007 dan 0.0005 yang lebih tinggi dari Cut off Point (C*) yaitu 0.0005. Proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham 68.0114% untuk BBCA, 29.5209% untuk BBRI dan BMRI 2.4677% untuk BMRI dengan retum ekspektasi portofolio sebesar 0.0761% dan resiko portofolio 0.0530%.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
1407000092	T46151	T461512014	Central Library (REFERENCES)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T461512014

Publisher

Inderalaya : Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya., 2013

Collation

xviii, 86 hlm.; tab.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

332.607

Content Type

Text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ekonomi Manajemen.
Bursa Saham Perbankan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

MI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment