Skripsi
ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2011 - JULI 2013
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retum ekspektasi dan resiko individual serta pembentukan portofolio optimal pada saham sektor perbankan yang kontinyu masuk dalam indeks LQ 45 di BEI periode Februari 2011 — Juli 2013 dengan menggunakan model indeks tunggal. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham harian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hasil penelitian ini menunjukkan retum ekspektasi saham individual sebesar 0.1117% untuk BBCA, 0.1048% untuk BBRi, 0.0832% untuk BMRI, BBNI 0.0644% untuk BBNI dan 0.0106% untuk BDMN. Tingkat resiko individual masing-masing saham sebesar 0.0659% untuk BDMN, 0.0474% untuk BMRI, 0.0455% untuk BBRI, 0.0397% untuk BBNI dan 0.0315% untuk BBCA. Dari 5 saham terpilih 3 saham menjadi kandidat portofolio optimal diantaranya : BBCA, BBRI dan BMRI dengan Excess Retum to Beta (ERB) masing-masing 0.0010, 0.0007 dan 0.0005 yang lebih tinggi dari Cut off Point (C*) yaitu 0.0005. Proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham 68.0114% untuk BBCA, 29.5209% untuk BBRI dan BMRI 2.4677% untuk BMRI dengan retum ekspektasi portofolio sebesar 0.0761% dan resiko portofolio 0.0530%.
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
1407000092 | T46151 | T461512014 | Central Library (REFERENCES) | Available but not for loan - Not for Loan |
No other version available