Text

Perbandingan model capm dan apt dalam memprediksi return saham perusahaan yang tergabung dalam lq45 di bursa efek indonesia (bei) tahun 2014-2017

---

Penilaian

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan model CAPM dan APTdalam memprediksi return saham perusahaan LQ45 serta menguji perbedaan hasil modelCAPM dan APT dalam memprediksi return sahamperusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.Kedua model tersebut diuji perbandingannya dengan menggunakan metode MAPE.(Mean Absolute Percentage Error). Indeks harga saham yang digunakan adalah LQ45, dengan sampel sebanyak 25 saham yang dipilih dengan metode pemilihan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model CAPM lebih predictable dibandingkan model APT dalam memprediksi return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai MAPECAPM (94,17%) lebih kecil dibandingkan nilai MAPEAPT (109,47%). Dalam memprediksi saham secara individual masing-masing model mempunyai nilai MAPE terkecil, dimana untuk model CAPM memiliki nilai MAPE terkecil pada saham ASII (46, 22%) dibandingkan saham sampel penelitian lainnya. Sedangkan untuk model APT memiliki nilai MAPE terkecil pada saham WIKA (67,64%) dibandingkan sampel saham sampel penelitian lainnya.
Kata kunci : expected return,CAPM, APT, return, resiko.

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

-

Publisher

Indralaya : Fak. Ekonomi., 2019

Collation

xv, 69 hlm. : ilus. +CD

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Jurusan Manajemen
Return

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Bimo Kuntoro

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment