Text

Analisis risiko sistematik dan spesifik pendekatan model Indeks Tunggal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia

---

Penilaian

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko sistematik dan spesifik pendeketan model indek stunggal. Sampel dalam penelitian ini menggunakan saham yang aktif berdasarkan frekuensi dengan membagikan dividen selama dua tahun berturut – turut dalam mingguan. Tujuan penelitian adalah untuk membentu k portofolio optimal dan mengetahui perbedaan return dan risiko antara saham kandidat dan non kandidat portofolio. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 23 saham yang menjadi kandidat portofolio dari 38 saham yang diteliti dengan nilai cut-of-point sebesar 1.013055. Portofolio optimal dibentuk oleh tiga saham yang mempunyai excess returns to beta (ERB) terbesar, yaitu saham MLIA dan MYRX dengan nilai ERB sebesar 6784.849 dan 5785.684. Proporsi dana dari kedua saham tersebut adalah sebesar 48,54% untuk AALI dan 51,46% untuk MYRX dengan return portofolio sebesar 0,072%, risiko portofolio sebesar 0,196% dan excess return to beta 0,61%.
Kata kunci: Model Indeks Tunggal, kandidatportofolio, portofolio optimal, expected return, excess return to beta, cut-off-rate.

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

-

Publisher

Inderalaya : Fak. Ekonomi., 2018

Collation

xv, 73 hlm. : ilus. + CD

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

portofolio optimal
Jurusan Manajemen
Expected Return
Cut-Off-Rate
Excess Return to Beta
kandidat portofolio
Model Indeks Tunggal

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Emi Latifa

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment