Text
Pengaruh stock split terhadap perubahan harga saham, likuiditas saham, dan return saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman stock split terhadap perubahan harga saham, likuditas saham, dan return saham pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Likuiditas saham pada penelitian ini dapat diketahui melalui trading volume activity, sedangkan return saham dapat diketahui melalui abnormal return. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan penelitian peristiwa (event study). Kriteria pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan terdapat 24 perusahaan sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari harga saham dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split, artinya harga saham dan trading volume activity tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah pengumuman stock split. Pada abnormal return terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah stock split, namun perbedaan yang dihasilkan juga berupa penurunan abnormal return setelah pengumuman stock split.
Kata Kunci: Stock Split, Trading Volume Activity, Abnormal Return, Corporate Actiion
No copy data
No other version available