Text

HIGH ORDER PADA AUTOMATIC CLUSTERING FUZZY TIME SERIES UNTUK PERAMALAN JAKARTA STOCK EXCHANGE (JKSE)

---

Penilaian

---

Saham adalah salah satu jenis investasi populer di era ini yang menawarkan keuntungan tinggi dengan resiko yang tinggi juga. Salah satu cara untuk meminimalkan kerugian saat investasi adalah melihat perkembangan indeks harga saham. Salah satu indeks harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Jakarta Stock Exchange (JKSE). JKSE atau sering disebut indeks harga saham gabungan (IHSG) digunakan investor untuk mengambil keputusan dan juga sebagai indikator utama ekonomi, artinya nilai JKSE dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu dibutuhkan peramalan terhadap nilai JKSE. Salah satu metode peramalan adalah Fuzzy Time Series (FTS). Namun FTS memiliki 2 kekurangan yaitu interval yang statis dan relasi waktu yang singkat. Salah satu metode untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah interval dinamis dan high order FTS. Penelitian ini menggunakan automatic clustering untuk membuat interval dinamis, FTS Chen sebagai metode peramalan, dan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebagai alat ukur error peramalan. Hasil penelitian didapatkan nilai error FTS 12.28%, FTS dan Automatic Clustering (ACFLR) 6.22%, dan High Order ACFLR 0.067%.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2307001657	T97062	T970622023	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T970622023

Publisher

Inderalaya : Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya., 2021

Collation

xvi, 50 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

006.307

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Sistem Pakar
Jurusan Teknik Informatika

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment